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EMアルゴリズム

EMアルゴリズム（Expectation-Maximization algorithm）とは、データに欠測があるとき、母集団パラメータθの最尤推定値を繰り返し計算によって求める方法です。

EMアルゴリズムは、大きく分けて2つのステップ、E-step（Expectationステップ）とM-step（Maximizationステップ）を繰り返し実行することで構成されます。

�@E-step（Expectation step）：このステップでは、現在のパラメータθの推定値を基にして、欠測データの期待値（あるいはより正確には尤度関数における十分統計量の期待値）を計算します。これにより、擬似的な「完全データセット」を作成し、実際には観測されなかったデータの影響をモデルに組み込むことができます。

�AM-step（Maximization step）：E-stepで得られた擬似的な完全データセットを用いて、尤度関数を最大にするパラメータθの新しい推定値を求めます。このステップでは、尤度関数を最大化することにより、パラメータの推定値を更新します。

上記の計算において、E-stepにおける擬似的な完全データセットは欠測データをその期待値で置き換えるのではなく、尤度関数における十分統計量をその期待値で置き換えることに注意します。

また、M-stepにおいて、尤度関数を最大化するのではなく、尤度関数を大きくする適当な値とする計算法を一般化EMアルゴリズム（generalized EM=GEM algorithm）といいます。

EMアルゴリズムの利点は、各反復において尤度関数が減少しないことです。

したがって、収束が得られた場合は少なくとも尤度関数の局所的な極大値となります。

また、EMアルゴリズムは不完全データの解析だけでなく、うまく定式化することによって多くの統計的な問題の解を与えます。

EMアルゴリズムは、E-stepとM-stepを繰り返し実行することで、尤度関数の局所的な極大値に収束するように設計されています。各反復では、尤度関数の値が減少することはなく、この性質はアルゴリズムが少なくとも局所的な最適解に収束することを保証します。

一方で、EMアルゴリズムの欠点の一つに収束速度の遅さがあります。これは、特にパラメータ空間が大きい場合やモデルが複雑な場合に顕著になります。また、グローバルな最適解に収束する保証はなく、初期値の選択によっては異なる局所的最適解に収束する可能性があります。

ChatGPTに聞いてみた

プロンプト

あなたは最高のデータサイエンティストです。
EMアルゴリズムについて解説してください。
#制約条件：
サルでもわかる平易な日本語で
文字数は300字程度

ChatGPTの回答

EMアルゴリズムとは、データに隠れた構造を見つけ出すための方法です。「Eステップ」と「Mステップ」の2つの段階を繰り返し実行します。最初に「Eステップ（Expectation）」で、データから隠れた情報（例えばグループ分け）の予想を立てます。次に、「Mステップ（Maximization）」で、その予想をもとに、データを最もよく説明するモデルのパラメータ（例えばグループの中心）を調整します。このEステップとMステップを何度も繰り返すことで、データの隠れた構造を徐々に明らかにしていくのです。簡単に言うと、データの隠れたパターンを探しながら、そのパターンを最もよく表す方法を見つけ出す作業のことです。